事件研究法上:找到異常報酬率
什麼是事件研究法? 在探討事件研究法之前,想像一下,市場突然來了個大新聞,比如說美國聯準會突然宣布三個月後要升息1%。這時候,我們就會有幾...
什麼是事件研究法? 在探討事件研究法之前,想像一下,市場突然來了個大新聞,比如說美國聯準會突然宣布三個月後要升息1%。這時候,我們就會有幾...
很多人在策略上線後會擔心策略失效,這樣的擔心是沒有意義的,因為很多事你無法控制,可能一個漲跌幅再放寬,就一堆策略波動規律改變。真正重要的是...
本篇會將針對「菲式思考」第 5 章關於量化策略回測的部分做延伸探討,加強此塊的論述。說明回測的重要性,回測和實盤要注意哪些細節?回測的侷限...
菲式思考 是近期非常火紅的財經書籍,想不到上市第一天就被秒殺,在出版業不景氣的現在十分罕見,可見「菲比斯」人氣之高。Ben 編在近期才收到...
FinLab Package 目前提供收盤價與開盤價序列的選擇,用來模擬回測的進出場,然而在實務上進行時,你會發現若要貼合回測,只有這兩種...
停損砍不下手怎麼辦? 最近股市明顯回檔,很多人都套牢了,有人整天憂鬱地想等解套,有人心狠的砍停損,你是哪一種? 要脫離韭菜,最重要的一步就是「停損」要砍得下手,把資金放到有希望的地方,而不是一直在絕望的深淵等待「奇蹟」,「奇蹟」之所以為奇蹟,是因為他不會一直發生,而量化交易要成功,就是高機率的事情重複做。
最近市場在7月成交量明顯放大後,在8月面臨較劇烈的小型回檔,大盤不到半個月就跌了6%。很多人說股票振震幅好大,是不是要泡沫化了? 於是 Ben 編就來小小研究一下波動率, 波動率像是地震釋放能量,一般來說地震釋出巨幅能量後,會讓賣壓宣洩,有助於未來上攻的表現,是不是真的如此呢?
美股該如何選股?如果你有實際開發過美股策略,會發現一件很奇怪的事,那就是台股有用的策略,在美股幾乎都失效。除了高效率市場的因素,我想還有一...
回測的美國航班即將起飛! 我們在年初時,就有做過問卷調查,大家最希望的是有美股資料的功能,我們幫各位購買,並整合了 Sharadar 美股...
做量化投資最重要的起步點就是建構資料庫,有了資料,才能做各式各樣的分析,你可以使用本篇指南搭配 Finlab 美股資料庫索引,在 FinL...
只投資台股不好嗎?為何要投資美股?台股近幾年在全世界的股市表現名列前茅,很多人會疑惑資金集中在台股就有很好的績效了,像是FinLab的台股策略甚至就有年化40%以上的範例,幹嘛還要多費時間研究美股?