生命週期投資法則：眾多諾貝爾經濟學獎得主同聲讚譽的長期投資方法！
在股市中投資，大部分人都希望達到最大收益，但風險也伴隨著高回報。你可曾想過，有一個投資策略可以90%機率比固定配置報酬更好嗎？更重要的是，這個策略直接應用了兩位諾貝爾經濟學獎得主的研究結果！在本篇文章中，我們將深入了解生命週期投資法這個策略，並且引用生動的薪水例子，讓大家更加易懂地掌握兩位諾貝爾獎得主的理論。
建構出自己的 Smart ETF 00905 2.0！ Part3 – 優化策略實作
前情提要 在建構出自己的 Smart ETF 00905 2.0！Part 2 - 程式驗證實作中，說明了每項選股條件的細節與程式實作方法...
建構出自己的 Smart ETF 00905 2.0 ! Part2 – 12 個獲利因子程式碼懶人包大公開
前情提要 在上一篇文章中我們解構了Smart ETF 00905的公開說明書，從一百多頁中提取出特選Smart多因子指數的編纂方式，並與加...
用Python回測總經指標(3)｜台灣景氣燈號｜加減碼策略
國發會在12月底發布了上月景氣燈號數據，這個指標可以視為台灣總經的風向球。現進入低迷的藍燈，數值非常低，剩下12分，很久沒有這麼慘了。 取...
FinLab 開發與研究月報 (2022-11)
這個月我們發佈了許多研究與教學，希望讓大家上手 FinLab量化平台 ，並示範如何用Python實作出量化策略，除了程式範例，我們也在下述「關鍵研究報告」的文章中詳細寫出策略背後的巧思，讓你不僅知道如何寫程式，更進一步了解設計原理與細節規劃。 FinLab量化平台 的訂閱服務與過往課程最大的不同是內容會不斷加值並推陳出新，觀察市場變化，研發新的武器，陪大家在程式交易的路上一起成長茁壯！ 如果您前些日子因忙碌而錯過內容，隨時都可以再回來複習，以下為本月研究月報。
選股回測系統豆知識 (2)｜持股比例上限設定
策略回測最怕測到快樂表，什麼是快樂表？簡而言之就是紙上談兵的表現嚇嚇叫，但實際操作時卻很難貼合回測，通常這類情況多是流動性風險問題，而另一種快樂表就是回測數據的解讀錯誤，像是看到超高年化報酬率就很嗨，卻沒注意到在勝率普通的情況下，高報酬是不是剛好靠幾檔交易重壓而生成？若真是如此，那運氣成分可能佔比很大。 本文會利用一些簡單的技巧去避免統計的陷阱，讓你注意到策略中因持股重壓導致的失真問題。
