生命週期投資法則:眾多諾貝爾經濟學獎得主同聲讚譽的長期投資方法!

在股市中投資,大部分人都希望達到最大收益,但風險也伴隨著高回報。你可曾想過,有一個投資策略可以90%機率比固定配置報酬更好嗎?更重要的是,這個策略直接應用了兩位諾貝爾經濟學獎得主的研究結果!在本篇文章中,我們將深入了解生命週期投資法這個策略,並且引用生動的薪水例子,讓大家更加易懂地掌握兩位諾貝爾獎得主的理論。

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FinLab 開發與研究月報 (2022-11)

這個月我們發佈了許多研究與教學,希望讓大家上手 FinLab量化平台 ,並示範如何用Python實作出量化策略,除了程式範例,我們也在下述「關鍵研究報告」的文章中詳細寫出策略背後的巧思,讓你不僅知道如何寫程式,更進一步了解設計原理與細節規劃。 FinLab量化平台 的訂閱服務與過往課程最大的不同是內容會不斷加值並推陳出新,觀察市場變化,研發新的武器,陪大家在程式交易的路上一起成長茁壯! 如果您前些日子因忙碌而錯過內容,隨時都可以再回來複習,以下為本月研究月報。

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選股回測系統豆知識 (2)|持股比例上限設定

策略回測最怕測到快樂表,什麼是快樂表?簡而言之就是紙上談兵的表現嚇嚇叫,但實際操作時卻很難貼合回測,通常這類情況多是流動性風險問題,而另一種快樂表就是回測數據的解讀錯誤,像是看到超高年化報酬率就很嗨,卻沒注意到在勝率普通的情況下,高報酬是不是剛好靠幾檔交易重壓而生成?若真是如此,那運氣成分可能佔比很大。 本文會利用一些簡單的技巧去避免統計的陷阱,讓你注意到策略中因持股重壓導致的失真問題。

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