生命週期投資法則:眾多諾貝爾經濟學獎得主同聲讚譽的長期投資方法!
在股市中投資,大部分人都希望達到最大收益,但風險也伴隨著高回報。你可曾想過,有一個投資策略可以90%機率比固定配置報酬更好嗎?更重要的是,這個策略直接應用了兩位諾貝爾經濟學獎得主的研究結果!在本篇文章中,我們將深入了解生命週期投資法這個策略,並且引用生動的薪水例子,讓大家更加易懂地掌握兩位諾貝爾獎得主的理論。
成長飆股怎麼找?超級績效選股法大解密
美國投資冠軍的著名著作《超級績效》你看過了嗎?其中到底有甚麼選股奧秘,要如何獲得超額報酬,我們一起來一探究竟。 這位投資冠軍是什麼人物 作...
建構出自己的 Smart ETF 00905 2.0! Part3 – 優化策略實作
前情提要 在建構出自己的 Smart ETF 00905 2.0!Part 2 - 程式驗證實作中,說明了每項選股條件的細節與程式實作方法...
建構出自己的 Smart ETF 00905 2.0 ! Part2 – 12 個獲利因子程式碼懶人包大公開
前情提要 在上一篇文章中我們解構了Smart ETF 00905的公開說明書,從一百多頁中提取出特選Smart多因子指數的編纂方式,並與加...
用Python回測總經指標(3)|台灣景氣燈號|加減碼策略
國發會在12月底發布了上月景氣燈號數據,這個指標可以視為台灣總經的風向球。現進入低迷的藍燈,數值非常低,剩下12分,很久沒有這麼慘了。 取...
冰風暴概念股季節效應|老王是對的嗎?
日本北海道創下130公分積雪的歷史紀錄,美國更是遭到北極氣旋Polar Vortex肆虐,度過40年以來最冷聖誕節!別以為下雪過節才有氣氛...
技術指標教室|動量指標 AROON
TA-Lib(Technical Analysis Library)是一個開源的技術分析模組,可以免費使用,用於計算股票技術指標。包含了超...
產業資料庫的基礎應用
這篇教學文章將說明FinLab的「產業題材資料庫」的簡單應用,並教你如何用 Python 與 Pandas 基礎語法去「客製化」自己的產業分類,讓產業資料庫更豐富

FinLab 開發與研究月報 (2022-11)
這個月我們發佈了許多研究與教學,希望讓大家上手 FinLab量化平台 ,並示範如何用Python實作出量化策略,除了程式範例,我們也在下述「關鍵研究報告」的文章中詳細寫出策略背後的巧思,讓你不僅知道如何寫程式,更進一步了解設計原理與細節規劃。 FinLab量化平台 的訂閱服務與過往課程最大的不同是內容會不斷加值並推陳出新,觀察市場變化,研發新的武器,陪大家在程式交易的路上一起成長茁壯! 如果您前些日子因忙碌而錯過內容,隨時都可以再回來複習,以下為本月研究月報。
選股回測系統豆知識 (2)|持股比例上限設定
策略回測最怕測到快樂表,什麼是快樂表?簡而言之就是紙上談兵的表現嚇嚇叫,但實際操作時卻很難貼合回測,通常這類情況多是流動性風險問題,而另一種快樂表就是回測數據的解讀錯誤,像是看到超高年化報酬率就很嗨,卻沒注意到在勝率普通的情況下,高報酬是不是剛好靠幾檔交易重壓而生成?若真是如此,那運氣成分可能佔比很大。 本文會利用一些簡單的技巧去避免統計的陷阱,讓你注意到策略中因持股重壓導致的失真問題。
選股回測系統豆知識 (1)|報酬率計算
新來的朋友可能會對 FinLab 量化平台 的回測報酬率計算不了解,此文會針對幾個常見疑惑點做解析,讓大家了解目前回測系統的規則與限制,更能上手平台的使用。