史上最強大的台股板塊圖 | 操作說明書

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FinLab 在 2022/7/31 於量化平台的產業評選發佈了完整版台股板塊圖,在 FB 粉絲團的介紹文章引發了不小的迴響,著實嚇了 Ben 一大跳,沒想到如此多人對此功能這麼有興趣 !
其實以前就發布過 Treemap的教學文章,但比較偏程式教學,功能也比較沒那麼齊全,為了讓大家更方便看見Python的數據力,決定將板塊圖寫成網頁版,結合多年數據觀測實戰的經驗,將關鍵台股指標全放在這功能上了!

台股板塊圖可以說是數據萬花筒,囊括了基本面、技術面、籌碼面的指標,有200多種變化可觀測,有別於市面上類似功能只有報酬率可看,滿足不了專業用戶需求。
透過呈現多維度資料、自由點擊互動、監控全市場的數據,應該在目前市場上找不到功能這麼完整的台股板塊圖。

雖然 FinLab 目前主打在策略開發和回測,比較少著墨在比較親民的資料查詢或視覺化,但未來會慢慢補上,這塊市面上做的人很多,要做就要做出特色才有價值!

台股板塊圖操作說明

什麼是板塊圖

板塊圖就像剝洋蔥,藉由顏色與面積顯示不同數據維度,分類一層層往內縮,像FinLab預設的圖表階層由外到內是台股全市場、上市或上櫃、產業類股、公司,父階層的數值會參考子數值的面積權重與顏色數值來顯示,FinLab 計算父階層是採用中位數的計算模式,像上市鋼鐵類股若有五檔漲幅分別是 1、2、3、3、10%,鋼鐵類股的顏色會以 3% 來計算,如此能排除少數公司的極端數據,對產業數據有更公允的衡量。

簡易互動

點擊 量化平台 左側導覽列進入產業分析頁面,Tab 點擊板塊圖模式即可啟用圖表。

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點擊不同的階層會自動縮放該階層內的資料,例如我想將上市半導體的區塊放大,可以點擊半導體業的小標題。另外游標拂過區塊會顯示對應數值資料。

截圖 2022 08 02 上午11.00.30 1

點擊後就可以得到放大的結果,如果想變回原來的樣子,再點擊一次半導體業的小標題,即可回到上一層。另外圖片的右上角照相機的圖案為下載圖片的功能,歡迎自由下載 FinLab 生成的圖片做多種應用喔!

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資料模式

產業模式

  • 主板類別
    此類別使用的是證交所、櫃檯買賣中心的類股分類,大家券商 APP 上的類股劃分多依照此。這也是預設的產業模式。
  • 產業鍊
    此類別參考 產業價值鏈資訊平台 所編製,是證交算旗下的機構,將類股再拆分更細的產業,像是半導體類股再拆分IC設計、晶圓代工、記憶體等等。
    產業鍊的資訊比較能劃分出公司業務,在追蹤族群性的數據分析時,能做更細緻的觀察。
    彌補主板類別同一類股可能彼此差異很大的缺點是,像有些公司是借殼上市、業務轉型,早已不是最初的分類。
    由於同一家公司如鴻海、台達電因業務包山包海,會出現在許多細產業,不像主板類別的每家公司只會出現一次,因此這類電子龍頭公司在產業鍊的權重較大,會對產業數值有較高影響力。
    * 留意此模式會過濾成交量過小的企業與板塊,只會顯示代表性的產業與公司。
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產業鍊模式

板塊大小

此數值會代表板塊面積的依據,你可以看目前市場資金流向、多空投機部隊集結在哪裡?
之前股癌提到融資集中的族群若沒大跌,融資不容易會斷頭,這用「融資餘額市值當面積」搭配不同天數的報酬率當顏色深淺,即可觀察。若想讓每家股票板塊權重一致,可選「家數」,這樣小型股就不會顯示太小。

  • 資金流:
    近一日成交金額
  • 成交張數:
  • 市值:
    近一日收盤價*股本
  • 融資餘額市值:
    近一日收盤價*近一日融資餘額。常搭配融資使用率使用。
  • 融券餘額市值:
    近一日收盤價*近一日融券餘額。常搭配券資比維持率使用。
  • 家數:
    將個股權重一視同人都視為1,方便觀察全部類股,避免像用資金流,有些公司成交金額太小導致,面積佔比縮很小。
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藉由融資餘額市值與融資使用率觀察投機資金集結在哪裡?

顏色深淺

總共有20種指標可選擇!
每個指標都有不同的顏色分界點,分界點數值為白色,高於分界點會越來越紅,低於則是越來越綠。若指標無特別說明,分界點為0,像報酬率是上漲偏紅、下跌偏綠、平盤附近為白色,某些指標為了明顯劃分顏色區隔,有設定特定的分界點,下述會說明。
若標地無資料,則區塊顯示黑色,像有些標的無法使用融資,則融資使用率就會呈現黑色。
若在月營收和財報季開獎階段,在數據持續開出的過程中,有些標地公告較慢,就會先是黑色。

技術面

觀察股價強弱勢與波動風險。

  • 近1日報酬率
  • 近5日報酬率
  • 近20日報酬率
  • 近1日震幅
    近日股價最高與最低差額/前日收盤價。分界點為4%。
  • 近10日真實波動率
    近十日ATR/近日收盤價,也是震幅的一種方式,利用 ATR 技術指標 的特性,除了當天高點點落差,考量隔日跳空因素去算入波動率。分界點為4%。

基本面

  • 近1月營收年增率
    觀察營收短期趨勢,通常在每月1-10號月營收發佈期間作開獎觀察,若你觀察的公司還未開獎,但同一類股已開出的數字都不錯,那可能可考慮提前押寶喔。
  • 近3月營收年增率
    觀察營收短中期趨勢。像圖中的範例我們可明顯觀察出光電業和金融業的業績表現處於弱勢,網通、生技、航運處於強勢,基本面主觀選股可以留意族群性循環。
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近3月營收年增率
  • 近12月營收年增率
    觀察營收長期趨勢。
  • 本益比
    分界點為15,高於此數值的是評價較高的,像生物科技產業就有高本益比特性。區塊反黑代表獲利為負數。
  • 殖利率
    分界點為 4%。存股族想看哪一個族群有高股息特性,選這就對了。
  • 存貨季增率
    我很常看 @Richard只談基本面-Richard’s Research Blog-信昕產研,版主對產業面觀察有洞見,他最近在盯「存貨季增率」,我也做上去了,每個產業的存貨堆積程度一目瞭然,可以再去對比近3月月營收是否衰退,有了板塊圖,就不用一個個單獨去查公開資訊觀測站。如果庫存大增、營收衰退,要注意基本面風險。像2022Q2 半導體前幾家開獎的情況,看來不妙啊!接下來相關產業的公司要留意利空。
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籌碼面

  • 外資買賣超/成交張數
    觀察外資近一日買進力道,占比越高,代表短期外資影響力大。
    板塊圖父階層採用平均數計算,較能凸顯產業買賣超力道。
  • 投信買賣超/成交張數
    觀察投信近一日買進力道,占比越高,代表短期投信影響力大。相較於外資,投信操作更具族群性,短期買超趨勢通常會持續幾天,是短線操作的重要觀察指標。
    板塊圖父階層採用平均數計算,較能凸顯產業買賣超力道。
    範例圖中可發現投信集火在右上角的電腦週邊產業,短線可以留意該族群。

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  • 融資增減張數/成交張數
    內資短期多單指標,數值越高代表內資做多力道強。
  • 融券增減張數/成交張數
    內資短期空單指標,數值越高代表內資做多力道強。數值若為負值,越低代表空單回補力道大,觀察是否處於除權息或股東會的融券強制回補期間。
  • 借券賣出增減張數/成交張數
    法人空單指標,數值越高代表法人做空力道強,搭配法人買賣超觀察。
  • 融資使用率
    數值越高代表融資越多,代表投機資金入駐,通常該類股票波動都偏高。
    分界點為15%。區塊反黑代表該標的無法融資券。
  • 券資比
    多空角力指標,若券資比飆高,股價也往上,可能有尬空行情。
    分界點為15%。區塊反黑代表該標的無法融資券。
  • 現股當沖率
    當沖交易數/成交量,通常當沖參與度高的股票的投機性越強、波動大,喜歡操作當沖的話,可留意目前熱門標地有哪些。區塊反黑代表該標的無法當沖。
    分界點為25%。
  • 集保50張以下散戶持股占比
    數值越高代表散戶持股越多,籌碼越不穩定,上漲趨勢通常延續性差。
    分界點為25%。

小結

一張圖貫穿所有關鍵指標,是不是很實用呢 ? 趕緊來探索這好用的功能。
覺得有幫助的話,可以將台股板塊圖網頁加入我的最愛,時常來關注喔!
預計每天晚上19:00、21:30 都會更新,21:30後才有融資融券相關數據喔。
有同學許願想學如何客製化自己的板塊圖,添入其他數據到到自己專屬圖表,或許不久的將來就能實現!大家一起享受資料視覺化的方便與美好吧!

Ben

Python 軟體工程師與量化策略研究員。 鑽研資料工程、網頁後端、資料視覺化、量化交易策略開發。 投資主力在台股市場,量化策略為主、質化分析為輔,追求人機攜做最佳化。逐步將觸角延伸到總經、美股、加密貨幣,朝更全方位的交易人邁進。