美股探險記第3課:1分鐘上手美股回測|股價淨值比在美股策略還有效嗎?

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回測的美國航班即將起飛!

我們在年初時,就有做過問卷調查,大家最希望的是有美股資料的功能,我們幫各位購買,並整合了 Sharadar 美股資料,經歷了長達半年的馬拉松,終於將原本的台股系統,兼容美股的程式碼,可以無腦銜接!用你熟悉的語法,做其他國家市場的股票!只有一個爽字,雖然語法一樣,但是我們發現台股美股差異滿大的,策略都要重新研發,不太能直接移植。這邊我們先提供基礎範例,就先交給大家來一起研究啦!另外有個小缺點…就是資料商只允許在網頁上使用~所以當前只能在網頁上進行回測。


這篇教學的目的在教大家如何快速上手策略開發,以及驗證一下台股策略的模板能不能完美複製到美股?還是會面臨失效的無情打擊?

建立你第一個美股策略

複製策略

在對一切都還是未知的情況下,最快的上手方式就是模仿。以下幾個簡單的步驟帶你複製FinLab 策略範例,走過回測策略的流程。
首先進入 FinLab的美股策略實驗室 ,點選「美股_低股價淨值比」,這是免費開放給所有人的策略範例,不是VIP也可以試用。
之前在台股的策略教學中很經典的策略,短短的程式碼就有不錯的效果,你若對細節有興趣,可以去看影音教學,現在只是單純把資料換成美股,究竟表現回如何呢?
如果你是已經用過我們台股策略回測的朋友,那你會對多數步驟非常熟悉。

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點選進入後會看到策略的回測數據和「美股_低股價淨值比」選股清單,點選右上角進入程式碼。

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接著你會看到程式碼,你可以先不用理解程式的部分,先點選「複製策略」。

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接著會要求您重新命名策略,就完成複製策略的步驟,您之後可在「我的策略」頁面看到您複製的策略。

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執行策略

按左上角的啟動符號,下方的 warning 訊息為抓取的資料與用量,運算完後會在右側顯示回測結果。

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分析策略

報酬分析

近7年該策略的表現領先於 S&P 500 指數(灰線),表現還不錯。

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風險分析

近7年該策略的下跌幅度小於 S&P 500 指數(灰線),在2020疫情空頭時,回檔比指數少。

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台股的股價淨值比策略表現

不比不知道,表現比美股好很多啊!同樣的模式,一個在台股很有用,一個在美股則沒有那麼明顯的效果。為什麼會這樣呢?可能是每個市場主流的因子不同,也可能是美股兩話投資玩家很多,一些經典的指標已經變落後指標。
可見開發策略要針對不同市場因地制宜,在高效率市場的美股中,策略開發要像台股找到明顯的超額報酬,不是那麼簡單喔!

報酬分析

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風險分析

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更多免費策略範例

如果你對美股開發有興趣,我們之後也會上架更多的範例到策略實驗室教學文檔、部落格。
帶領大家找出美股的關鍵因子。

Ben

Python 軟體工程師與量化策略研究員。 鑽研資料工程、網頁後端、資料視覺化、量化交易策略開發。 投資主力在台股市場,量化策略為主、質化分析為輔,追求人機攜做最佳化。逐步將觸角延伸到總經、美股、加密貨幣,朝更全方位的交易人邁進。