威廉.納葛維茲-價值型選股策略

最近偶然看到了TEJ網頁中,有很多策略,公式都寫好了,只要無腦回測!好開心XD,但裡面策略也太多了吧!有些有用,有些沒用,還是要慢慢撈珍,原本在大海裡撈珍,現在在河川裡撈珍,輕鬆多了。 今天要介紹的是裡面的 威廉.納葛維茲-價值型選股策略 然而為了讓回測更有用,我有做了一些小調整,條件做了一些更動,以下是程式交易的思路:

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14年14倍的選股策略!

究竟如何買到好股票呢?用超簡單的財經指標就可以有14年約獲利14倍的策略,重點是可以躲過致命的金融海嘯、大盤崩跌!半年只要調動一次持股,甚至偶爾叫你半年不碰股票去放個假。當然此策略主要是教學用,建議自行調整後再真實投入市場。

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基礎回測框架介紹

每次回測的時候,大家一定會有疑問,雖然已經寫了程式交易的選股的條件,但實際上到底是怎麼運作的?這篇文章會介紹這個程式交易回測的方式。這篇比較數學一點,但用這種方法表示會比較明確,有線性代數的基礎就夠了。

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價值股策略

今天剛結束期中口試(資格考),在法國99%的博士班,都可以通過,但重點是通過成績如何。 今天總算是落幕了!可以好好來寫網誌,但今天還是有點想要休息一下,所以把網路上的方法拿來回測XD

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策略優化 – 如何避免過擬合?

當你做回測做久了,就會發現,找到「歷史報酬率」好的策略很簡單,但是找到「未來報酬率」好的策略非常難。原因在於做了過多的參數枚舉與優化,當樣本數夠大,自然會有極端的數據產生,就像是夜路走多了會碰到鬼,人多必有白癡,樹多必有枯枝,就像是量子力學中,波函數坍縮成我們所處的現實,代表著均值,但在極端的多重宇宙樣本中,你也有可能是總統,代表著眾多巧合下的極端事件。

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你太認真啦!文章都看完了!

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