成長飆股怎麼找?超級績效選股法大解密
美國投資冠軍的著名著作《超級績效》你看過了嗎?其中到底有甚麼選股奧秘,要如何獲得超額報酬,我們一起來一探究竟。 這位投資冠軍是什麼人物 作...
資產配置:獲得年報酬 40% 的穩健投資組合 (腳本公開)
在這篇文章中,大家將瞭解該如何透過資產配置來分配選股策略的資金比重,來大幅度降低投資組合的總風險。我們做了5000次的參數組合實驗,告訴大家該如何應用效率前緣的概念,去判斷參數的好壞。同時我們也提供了簡易的試算器,讓大家根據自己的風險承受度,適當放大槓桿並獲得更高的報酬!
給小資族的禮物|低價股量化策略的實戰訣竅
模擬剛畢業的一般社會新鮮人,考量在有限的資金與以低價股的限制下,如何擬定交易攻略? 翻倍的低價股再起漲前有沒有共同特徵?還是垃圾堆裡根本挖不出黃金?低價股策略的風險在哪裡?都會深入探討。 最後使用量化平台建構策略,回測驗證能否達到「在xx歲前達到資產XXX萬」的目標。
用Python回測總經指標(3)|台灣景氣燈號|加減碼策略
國發會在12月底發布了上月景氣燈號數據,這個指標可以視為台灣總經的風向球。現進入低迷的藍燈,數值非常低,剩下12分,很久沒有這麼慘了。 取...

建構出自己的 Smart ETF 00905 2.0 ! Part1 – 公開說明書內容解析
簡介 ETF的介紹與憂患 ETF(exchange traded fund),又稱作指數股票型基金,是指買賣交易方式和股票一樣的指數型基金...
別買 ETF 因為存在根本性的缺陷!| 程式交易特別企劃 – 建構出自己的ETF (前導篇)
在此篇文章中,我們將探討為何00905宣稱使用自創的Smart Beta因子進行選股,兩年績效卻與0050相差不到0.5%? 不是Smart Beta因子無效,而是流動性的檢驗機制限制了Smart Beta的表現,導致ETF就如同是被閹割過一般。 為什麼ETF必須引劍自宮呢? 散戶投資人能否拿掉這些限制以獲得更好的績效? 更詳細的內容,歡迎各位客官自行享用囉!

FinLab 開發與研究月報 (2022-11)
這個月我們發佈了許多研究與教學,希望讓大家上手 FinLab量化平台 ,並示範如何用Python實作出量化策略,除了程式範例,我們也在下述「關鍵研究報告」的文章中詳細寫出策略背後的巧思,讓你不僅知道如何寫程式,更進一步了解設計原理與細節規劃。 FinLab量化平台 的訂閱服務與過往課程最大的不同是內容會不斷加值並推陳出新,觀察市場變化,研發新的武器,陪大家在程式交易的路上一起成長茁壯! 如果您前些日子因忙碌而錯過內容,隨時都可以再回來複習,以下為本月研究月報。
選股回測系統豆知識 (2)|持股比例上限設定
策略回測最怕測到快樂表,什麼是快樂表?簡而言之就是紙上談兵的表現嚇嚇叫,但實際操作時卻很難貼合回測,通常這類情況多是流動性風險問題,而另一種快樂表就是回測數據的解讀錯誤,像是看到超高年化報酬率就很嗨,卻沒注意到在勝率普通的情況下,高報酬是不是剛好靠幾檔交易重壓而生成?若真是如此,那運氣成分可能佔比很大。 本文會利用一些簡單的技巧去避免統計的陷阱,讓你注意到策略中因持股重壓導致的失真問題。
選股策略系統性學習(1)|新手初訪
FinLab 策略實驗室 的選股策略程式範例琳瑯滿目,初來乍到,你是否有選擇障礙的困擾?感覺每一道都很厲害,但又不確定適不適合自己的口味與程度?擔心程式太難,導致自己體會不出精妙所在,該如何由淺入深來學習策略思維與程式?
投信買賣超選股策略|時空序列分析的秘招|停損怎麼設?
帝牙盧卡有著控制時間的能力,被稱作時間之神。牠可以扭曲時間以讓時間加快或減慢甚至停止。帕路奇亞擁有扭曲空間的能力,在神奧地區的神話裡被描述...
用Python回測總經指標(2)|美國失業率 vs S&P 500指數
FED 打通膨不擇手段地升息,開始影響到實體經濟,除了一連串財爆,10-11月許多著名科技業如 Twitter、Meta都開始為了蹲節而裁員滾滾,從 裁員統整網站 資料可以見到一串觸目驚心的數字,10月的美國失業率是3.7%,還不是特別高,這個月失業率會不會噴出要等12月初才知道。究竟美國失業率要如何應用到策略上?FinLab量化平台能否支援 S&P 500指數 的回測?本篇文章帶給你相關洞見與程式撰寫方法。