如何定義KD鈍化?

謝謝大家的鼓勵,最近有點太忙了,加上懶惰蟲上身,上禮拜中斷了XD,這禮拜會繼續加油!希望可以知道大家最想要看什麼,有看到留言說希望可以增 python 有關的教學文!收到了,甚至可以更仔細說明,例如爬哪個網站之類的,我都可以幫你寫喔!大家想要看什麼可以在下面留言!

今天先來看一下KD值好了,畢竟都還沒有看到太多指標相關的文章,其實KD值是非常簡單的,但在這邊我不想要介紹公式,因為太無聊了,而且每次看每次忘,我只想介紹如何看KD,以及參數如何設定:

KD 的意義

KD就是像坊間說的,兩條線,K跟D,一條反應較快,一條慢,都介於0~100之間。其意義在於股票在n天之內的相對位置,相對位置就是指n天內的最高最低,將當前的股價做normalize。

給一個簡單的例子,例如今天全班考試,有人拿30分,請問他考的好不好?

答案是:不知道,因為沒有辦法比較,說不定考卷很難,30分就是全班最高分了!要是考卷出太難,大家的成績介於10~30之間,那老師就可以做 normalize 讓成績分佈好看一點:

新成績 = ( 成績 – 10 ) / (30 – 10)

這樣子,考最好的人就是100分,而考最爛的人就是0分,這個就是KD指標的意義,而每個學生的成績,就是每日的收盤價。

最後我們將 新成績 對時間平滑一次,變成K值,再對K值平滑一次,變成D值。

KD 的參數

介紹完之後,K D 指標的參數就很好理解了:

  1. 9天:只考慮9天內的最高最低
  2. 3天:K的平滑
  3. 3天:D的平滑

平滑數字越大,數字變動越慢,雜訊越少
平滑數字越小,數字變動越快,雜訊越多

我們用台積電為例子:

tsmc 1

以上就是用正統的參數:9、3、3的KD指標(橘色、綠色),紫色是股價,可以看到KD值低檔交叉,算是好買點,最近就等著台積點低於20 XDD,(隨便說的,不是投資建議),我們試著換一個參數(9、6、6)看看:

tsmc2

可以看到曲線比較平滑一點,且K跟D差距比較明顯,相較於第一張圖,8月初比較不會有雜訊,但是反應變慢很多。

KD 坊間策略

大家都說
K超越D時,代表黃金交叉,可以買進
K落於D時,代表死亡交叉,可以賣出

真的是這樣嗎?讓我們來看看:

黃金交叉買,死亡交叉賣:

參數(9,3,3)勝率:0.386
參數(45,15,15)勝率:0.407
參數(180,60,60)勝率:0.364

以下是這三個參數的獲利曲線:

summary

結果好像不太好,看來真的不太能直接用,尤其短週期的KD,進出太平凡,導致手續費飆高,根本就是一直賠錢(紅色),用長週期的KD才稍微好轉。而藍線(不考慮手續費),則是中間的(類似週KD)表現比較好,但總之效果都不太好XD。

KD 鈍化

另外一個網路上的偏方:KD鈍化,但大家沒有定義什麼時候賣,也沒有數據顯示幾天賣比較好,於是我們就來做個實驗:

買入條件:k, d (參數為 9,9,3)都大於80,至少 n 天則買入
賣出條件:m 天賣出

當然還有很多種買法我沒測過,有興趣的話可以在下面留言,我幫你測!

kdbest

色溫越暖,代表10年獲利越高,這張圖的 x軸 為 m 天, y軸 為 KD大於80 至少 n 天,可以發現,幾乎十幾個交易日賣出是最保險的,而5~6天連續高檔,代表鈍化,會有比較好的效果,第十天突然異軍突起,超紅,可能有些股票末路狂飆吧。。。

然而上述是不考慮手續費的情況,所以當我們將最好的一組參數(10,12)拿來跑回測,會是這個樣子:

kdbesteq

藍線代表沒有考慮手續費,一飛沖天
紅現代表考慮手續費,完全沒賺到什麼錢

看來手續費真的差很大,短線選股真的是比較困難,但滿有潛力的就是了。

以下是我調整後覺得最好的參數:

KD(5、3、3)連續10天大於75時買進 30 天

bestforself

扣除手續費後終於贏過大盤!不知道KD拿來加入其它策略效果如何?
另外,也可以跟我說想要看到哪一類的文章,或有什麼技術上的問題,都歡迎留言喔!

FinLab - 韓承佑

嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!