簡單又有效:股價加速度選股指標

本文分享了製作策略的過程,還有一個獨家的指標,組合成有效且強力的選股邏輯,
原本是要作三大法人策略,但陰錯陽差而寫成了另外一個策略,分享給大家,
這個指標只用到了國小數學,但是個人覺得還滿有效的!

究竟是如何完成一個策略的?

建構一個好的指標並不容易,大約是以下幾個步驟:

  1. 有一個初始的想法(某天,我想製作一個三大法人指標)
  2. 回測看看(怎麼測怎麼悲劇)
  3. 檢查買賣訊號,修改一下,並回到步驟2(以為想到好方法,但空歡喜一場)
  4. 終於跳出2->3->2->3的循環,成功做出策略(發現根本不是三大法人策略XD)

通常我們就會在步驟2跟3不斷循環,直到成功為止,
假如你試了一百萬次,總能夠找到一個好策略,
但就是會花很久的時間就是了…

如何快速建構出一個好策略?

個人根據經驗,歸納了一些簡單小技巧,幫助你更快速的找到好策略:

  1. 單看某些條件直接回測,看該因子會不會反映於股價(通常好壞會差滿多的)
  2. 知道該因子的數值分佈狀況(例如:ROE要多高才算高?),才能輕鬆產生嚴苛或寬鬆的條件
  3. 將有用的條件組合,並適當的調整條件的鬆緊(由寬鬆往嚴苛的方向,調整試試看)

以上是我自己回測時常用到的方法,
另外,回測系統也是滿重要的,可以快速驗證、組合各種不同的條件,
回測系統有可以講很多東西,先別離提好了,回到今天的策略

這是個誤打誤撞的策略

其實我原本是想研究三大法人的策略,
但發現三大法人除了投信外,怎麼寫都寫不出來XD
最後,反而研究出了一個簡單好用的指標!
反倒是外資在這個策略中,比較算是輔助條件,不是最重要的條件
以下就是這個指標的介紹

漲跌加減速指標

我們可以把股價想像成汽車前進後退,這樣的話,價格的漲跌就對應到車子移動,
國中我們都學過
xt=x0+vt+12at2x_t = x_0 + vt + \frac{1}{2}at^2
其中x0x_0是買入股價,而xtx_t是賣出的股價
我們想要 xt>x0x_t > x_0,代表有獲利
那就等同於代表我們希望 v>0v > 0a>0a > 0
代表股價有機會越來越高,也就比較可能會獲利!
其中,v>0v > 0 比較簡單,就是今天股價比n天前高就行了
但是a>0a > 0要怎麼表示呢?就是我們接下來要探討的了

下圖中,藍色的曲線為均線,而紅色線與黃色的點為指標
當今天黃點在紅線下方時,代表目前股價的加速度(曲率)大於零,所以股價之後上漲的機率高(買點)
當今天黃點在紅線上方時,代表目前股價的加速度(曲率)小於零,所以股價之後下跌的機率高(賣點)

指標的示意圖,其中藍色的曲線為股價平均線,紅線和黃色點為指標,當紅線高於黃點時,表示加速度為正,可以偏多操作,而紅線低於黃點時,表示加速度為負,偏空操作

有了這個邏輯,接下來,我們可以寫出數學公式

如何寫成條件式?

寫成數學公式也很簡單,我們只要判斷圖中的紫色點跟黃色點,哪個比較高就可以了,

  • 紫色點的價格:(今天均線價格 + 2n天前均線價格)/2
  • 黃色點的價格:第n天前的均線價格

所以總結我們的加速度指標就是:

加速指標 = (紫色點價格 ─ 黃色點價格) / 黃色點價格

當此指標為正的時候,代表加速度越大(越容易漲)
此指標為負的時候,代表加速度越小(越容易跌)

簡單,但是有效果!

我也是走實用路線的,其實交易策略的論文有很多,選股方法也有很多種
我喜歡的策略可以這樣排序:

  1. 簡單又有效的方法
  2. 簡單但無效的方法
  3. 困難但有效的方法
  4. 困難又無效的方法

我比較推崇簡單的方法,因為實做困難的策略,要耗費大量的時間,但最後不一定有效,
相反的,做一個簡單的策略,只需要花一點點時間,但成功後,效果往往不差,失敗了也沒關係,
至少是快速失敗,總比花了大量的人力精力,最後發現無用來的好。

先來看一下回測的結果

以加速度指標為主體,搭配一些其它條件,我們可以歷史權益曲線報酬率為下圖,大約有十年十倍,
紅色的曲線考慮手續費,而藍色不考慮手續費,
可以發現有沒有手續費還是差滿多的!尤其是這種每天都要買賣的策略,

回測的結果,紅色的曲線考慮手續費,而藍色不考慮手續費。 DataFrame

下一篇,我就會介紹該策略的詳細條件跟參數,並且附上程式碼~讓大家來玩一下~敬請期待!

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