年報酬30%的泡沫選股策略秘技大公開 | 實際下單做實驗 | FinLab 財經實驗室

這支影片將教你,如何打造歷史績效 30% 的泡沫選股策略,並且用實單交易測試給你看!

我們現在處於一個大泡泡中,

全球指數漲翻天,

更不缺像是比特幣、特斯拉這種倍數增長的個股,

你要怎麼在這樣的炒作行情下獲利,甚至是高效獲利,

將小泡泡吹成大泡泡,

就讓我們用數學的方法算給你看!

當前全球股市指數都頻頻創高,

有些人引以為戒,調節部位,

有些人享受當下,乘風破浪,多賺一把,

你是哪一種人呢?

LPPLS 如何幫助我們選股呢?

我們今天要介紹的選股方式,

就是利用泡沫,將你的資產越吹越大!

具體而言要如何辦到呢?

這個影片中你會學到如何用 LPPL 來選股,

找出潛在的泡沫股票,

讓市場的瘋狂將這些標的推升,

在泡沫吹大後,

趁著還沒有爆掉之前,趕快出脫,

再轉手下一檔股票,不斷的轉換!

上禮拜我們介紹了 LPPLS 泡沫檢視器,

可以幫你預測泡沫何時來臨,以及泡沫發生的機率,

並且免費贈送一套工具,讓你診斷,

還沒看的,可以先去看上一集

看完那篇,就會更瞭解其中的數學原理喔!

LPPLS 要如何檢測是否有泡沫呢?

簡單來講,LPPLS 假如想要預測當下的泡沫

就會使用很多不同大小的時間窗格,

針對每個時間窗格,都去檢測時間序列是否有泡沫,

由於 LPPL 演算法並不穩定,所以每個時間窗格,都會給出不同的答案

有些時間窗格會顯示有泡沫,而有些則不會。

所以 LPPLS 就是將所有的結果匯總起來,

例如範例中,有18個時間窗格,那其中有5個窗格顯示有泡沫,

則發生泡沫的機率就是 5 / 18

那我們就來做實驗吧!

我們實驗涉及了台股2000檔股票、

乘以共3000多天的歷史資料!

乘以每天 18 個時間窗格的分析

總共進行了4 百萬次的 LPPL 分析

只換你一個讚和訂閱就好了,是不是很划算?

用 LPPLS 分析 0050

接下來就讓我們來看一下分析好的結果吧!

我們針對每檔股票 每20天跑一次LPPL,

以台灣50ETF為例子,我們可以看到

紅色的是價格,

而藍色為每20天的 LPPL 的顯示結果,

數值高代表可能有泡沫,

數值低代表是反泡沫,也就是可能會有觸底反彈的事件發生

由於我們是每20天執行一次LPPL

所以訊號會比較稀疏

但大致上還是可以預測低點或是高點

LPPLS 台股總體分析

在下面的圖中,我們針對每一檔股票,

都去執行上述 LPPL 的計算

就可以得到在某個時刻,

台股整體究竟有幾檔股票有泡沫,或是反向泡沫

首先,我們可以以2020年底,繪製出有多少股票可能會有泡沫,並且泡沫的程度是多少。

橫軸是LPPL得分,就跟我們剛剛說的一樣,

數值是正的代表股票越容易有泡沫,

0代表不會有泡沫

數值是負的代表股票可能有反向泡沫,

而縱軸則是得到該分數的股票的數量,

由於2020年底瘋狂上漲,

我們可以看到很多股票都有泡沫的現象

例如滑鼠指的這裡,大約有140檔股票,得分為 1 ,代表140檔股票有潛在泡沫發生,

另外,我們以2020年疫情崩盤為例子,

可以看到 4 月 8 號時的全體台股,LPPL 分佈圖,

這個分佈圖,大部分的股票得分是負的,代表有反向的泡沫,是反向操作的好時機

我們可以將每20天的股票,

所有得分加總起來會得到下圖,

紅色是加權指數報酬率,

藍色是所有股票得分總和,

設計一個簡單的策略,

當得分來到-500以下,

並且分數逐底時,自信進場

這些時刻就是自信進場接刀,賭身家的時間了!(開玩笑的)

平時如何應用泡沫選股指標獲利呢?

但我們可以發現,這種時機點幾年才有一次,

所以平常的時候,要怎麼用LPPL指標獲利呢?

我們這邊可以簡單地來分析一下,

將所有股票依照LPPL的分數,來進行分組,

縱軸是LPPL分數,橫軸持有天數,

而色溫圖則是報酬率

例如,我們看到當LPPL分數為 7 的股票群,未來發生泡沫的機率高,

所以在評分完後的13~19天,可能會崩跌,

另外,當LPPL評分為 -7 ,代表可能有反向泡沫,

雖然會序跌造成虧損,但也會跌深反彈,

我們可以看到滑鼠附近顏色比較跳躍,

代表跌深反彈的時間上非常難抓,

代表接刀困難,很難寫成策略。

不過我們可以看到此圖中最亮的部分,

報酬率平均到達2%之多,很適合高效的選股,

代表這部分的股票,由於上漲的關係

雖然被認為是有泡沫發生的可能,但是發生的機率比較低,

適合做趨勢型的追蹤測略,

接下來我們就可以來設計一個策略

每20天換股一次,平均的買入所有 LPPLS 評分為 N 的股票清單

累積報酬率顯示如下:

累積報酬率最好的是LPPLS分數為 2 的股票

其實LPPLS分數為 1~3 的標的,表現的還不錯

但是LPPLS分數為 4、5 的標的,由於泡沫發生的機率增加,

所以導致報酬率小於綠色的大盤

實單做實驗

做實驗就要用真槍實彈,不要紙上談兵,

接下來,我們就真的來買入LPPLS分數為2的這些股票,

我們將這些股票平均分散買入,並且測試看看20天後的報酬率!

下圖是使用這個策略的月報酬率分佈結果,可以看到策略的報酬率分佈偏向右邊,

代表使用這個策略的期望值是正的,是大於 1的。

但是還是有很多個月是小於 1 ,是虧錢的,

這次使用這個策略,每個月的勝率是65%,

對於量化交易來說,我們盡可能製作出一個期望值為正的骰子

但是要獲利的話,短期來說還是得靠運氣

但由於我們做的骰子期望值大於 1

你必需要不斷的骰,持之以恒

才能夠體會它的功效!

結語

在留言區輸入股票代號,我們就會告訴你目前他的泡沫指數是不是2

假如是2,就代表是有小泡沫的股票,適合買入,

假如大於 4,就代表泡沫有潛在破裂的可能,要稍微減碼囉!

趕快來檢驗看看吧!

喜歡我們的文章的話,那更別錯過我們精心製作的優質系列課程喔!

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FinLab - 韓承佑

嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!