今年由於股票的策略發展已經成熟，FinLab 今年拓展版圖，做加密貨幣交易（和美股）。其實投資、交易，就是要找尋市場中沒效率的地方，而最沒效率的，就屬加密貨幣了。很多投資機構並沒有參與加密貨幣交易，大部分是非交易專業、對加密貨幣有興趣的群眾，所以使用量化投資來操作，有很大的潛力。所以在眾多題目中（美股、期貨、房地產），我們今年決定要跟大家一起學習加密貨幣交易！
為什麼要加密貨幣交易呢？
以下總結六點，包含了數據佐證、基本面的因素，整體市場的發展前景向好，只要將「小部分」資產配置於加密貨幣，帶來可觀的影響！可以是總體資產的1％～5％，就能在有限的風險下，提升整體報酬率。
1. 多元資產配置
根據統計，只要持有一小部分的加密貨幣，即可讓資產配置組合大幅上升，當然你可能會說，誰叫比特幣過去一直上漲？但是跌幅也很大呀！
為了方便分析，我們可以使用 Markowitz 投資組合來彰顯投資加密貨幣的好處，下圖中，橫軸是風險（Volatility），縱軸是獲利（Return）。我們會發現，假如加入加密貨幣，在做資產配置最佳化後，風險從 -15％ 變成 -17%，獲利大幅上升，從+8.6% 每年，上升到＋15.6％ 每年！風險控制下，可以有效的增加報酬！
2. 市場效率低
加密貨幣比起其他國際商品，由於機構或投資法人，還沒有完全涉入加密貨幣的交易，市場效率偏低，投資人大部分都是主觀交易的業餘愛好者，價格波動比較有規律可循，適合用量化交易系統性投資，優勢非常明顯。有些加密貨幣（altcoin），甚至只要用簡單的均線，就可以創造出低風險、高報酬的策略。假如投資是一場考試，有送分題，當然要作答呀！
3. 經濟週期末稍
大國由於中美貿易戰、疫情的影響，大家對於實體經濟前景並不很樂觀（在這邊是指實體經濟，不是股市啦！）各國央行印鈔票、降低利率、資金氾濫，此時黃金、貴金屬、加密貨幣，就會有一部分的金額流入。
4. 國際機構參與
加密貨幣市場前景，相較於2017年泡沫時，有更多的應用，且區塊鏈的交易速度和成本也有所提升，日本提出加密貨幣的金融工具和交易所法案，歐盟研擬加密貨幣制度，還有 VISA 跟 MASTERCARD 這些大型機構的加持，發展支付應用程式。總體來說，產業的發展逐漸邁向穩定，前景看好。
5. 未來財富轉移
美國聯準會統計，目前 71.9% 的財富集中在 55 歲以上的人口。然而他們的投資行為比較保守，根據 Survey.blockchain.capital 統計，只有4％的人在未來五年內「可能」會買加密貨幣，相較於年輕人，有32％。當這55歲高齡人口的 71.9％ 財富，轉移到下一個世代時，加密貨幣的需求量也會有顯著的上升。
6. 目前市值
美國的大型科技藍籌股，例如 AAPL、MSFT、GOOGL、AMZN，等，市值是加密貨幣市場的數倍，另外，黃金的市值是加密貨幣的20倍以上！代表加密貨幣的價值還有很大的上漲空間。加密貨幣的帳戶人數，一直都在穩定增加中，甚至在通膨高的國家，例如委內瑞拉，擔任穩定市場價格的工具、衡量價值的單位！潛在的應用場景跟現在的市值不成正比。
雖然現在大家對加密貨幣有不好的印象，覺得是泡沫，充滿了詐騙，沒有實質用處，但是以歷史為借鏡，我們可以參考很多類似的例子：
科技的發明與普及
一個跨世代的發明，剛開始總是被人嘲笑，但到後來，往往跌破大家的眼鏡。當年，車子剛發明的時候，大家就嘲笑它旁然巨獸，聲音大聲，動不動就卡在泥坑裡，還需要隨時加油，根本沒有加油站呀！到底要怎麼開車？騎馬方便多了！
筆記型電腦剛發明時，大家都嘲笑這個比書還要重的工具，開機還要五分鐘，翻書只要幾秒鐘，何必抱著一個厚重的磚頭每天到處跑？
電燈泡剛發明的時候，大家都說燈泡是「瘋狂的有錢人」家裡的炫富裝置，一不小心還會把家整個燒掉！太可怕了！政府剛開始安置家用電網的時候，大多數人都非常抗拒，覺得非常危險，影響人身安全。「明明不需要燈泡，反正有蠟燭就很實用了！」。但到後來，隨著越來越多家電，如吹風機，電風扇，吸塵器等發明，直到現在，你能想像一個人家裡沒有電嗎？
基礎設施的建立
一項顛覆時代的產品，必定要伴隨著基礎設施的普及，才會開始越來越有用，例如燈泡之於電網、車子之於柏油路、筆記型電腦之於無線網路。當建立這些基礎設施後，這些產品的優勢突出，成為人類生活無可取代的一部份，我覺得加密貨幣也有可能成為這樣的一種存在！有很大的發展前景。
你可能會覺得 FinLab 這次賭太大，竟然跑去交易加密貨幣！對我來說，FinLab 的意義，一直沒變，努力將量化分析應用到不同的場景，擁抱最新的科技，例如是當初的 2018 年智能理財、2019年機器學習，到現在的 2020 加密貨幣，我們希望可以當幫大家，讓大家成為科技前沿的領導者。雖然可能會有人批評太激進，其實我們依然秉持初心。
新課程買課送幣
我們是真的很想讓大家可以交易加密貨幣！假如大家可以跟我們一起學習、一起交易加密貨幣，是我們莫大的榮幸！所以特別舉辦開課前三天「買課送幣」的活動，幫大家入金，可以一起參與加密貨幣的漲跌。只要在開始募資三天內（9/2～9/4）購買新課程，就可以獲得價值台幣100元的加密貨幣！跟我們一起做交易！
我已經在部落格中學很多了，這堂課有什麼新東西呢？
在新的課程中，我們進一步來研究如何用 Python 研發單一商品策略，單一商品策略，跟選股比起來，有很多不一樣的地方。例如，如何最佳化，才不會造成 overfitting？如何設定停損停利點？如何加減碼？如何多策略分配權重？
答案是，除了一般你會的暴力窮解，其實有很多的學術文章可以參考，我們也會在新的課程中介紹其中的數學原理，並且幫大家實做好程式碼，可以直接應用，相信功能上會比 Multicharts 或 XQ 有更多的實用的功能。大家只要上一次課程，就可以一輩子帶著走的程式碼與知識，比付費購買程式更划算！
這堂課程中，你可以獲得一個框架，快速研究策略，並且上架 Google Cloud Function 雲端自動交易。我們這次擁抱 Python 開源的特性，跟大家一同打造一個完整的回測生態系！在未來，希望甚至可以應用在期貨等不同的商品上。
我們的課程就是希望突破自我，學到新東西，分享新知識，所以不用擔心課程過於簡單（從來都沒發生過！XD），不同於以往的課程，我們這次特別將程式碼進行大量包裝，讓大家使用起來更方便，減低上手的時間成本。
用Python打造加密貨幣實戰策略，我們上課見！
