月營收選股|股價創新高|新手必學的雙動能策略

月營收是台股獨特的基本面因子,操作台股的玩家,都知道月營收的影響性,常可先預判季財報,究竟月營收選股條件要怎麼寫?這篇就用超簡單的語法,結合「突破策略豆知識」技巧寫出15年來年化報酬37%的高報酬率策略,讓你迅速上手月營收突破這個台股經典的策略。

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機器學習選股策略

低波動本益成長比策略 | MAE_MFE 機器學習選股

有時我們有了初始策略輪廓,寫出來發現年化報酬率不錯,但夏普率不高、最大回撤率過大,若拿去實戰,持有歷程會遇上信心考驗,績效跳動範圍也大。有沒有辦法讓策略能夠報酬率更高、波動更低? 本篇範例會利用基礎的機器學習演算法 Kmeans 分群 mae_mfe 指標,製作決策樹使用的 Labels,優化原本的"本益成長比"策略,示範 scikit-learn 搭配 finlab 模組是多麼強大又簡單!

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產業面選股回測熱力圖

產業面選股策略|同業本益比比較法

「希望加入同業本益比及股價淨值比資料,這將對台灣價值股的相關策略研發十分有幫助。 有此資料便可排除產業帶來的本益比及淨值比差異。」 「我想寫成挑出每個低於個別產業平均本益比之個股所組成的投資組合。」 這是 FinLab 高手用戶在 Discord 許願池 寫下的願望,許願池的用意在有些特殊功能在外面的產品找不到,或是程式比較難撰寫,只要你的想法具有研究價值與具體描述,那願望成真不會是夢。 產業面選股加上個股因子的進階策略怎麼開發?馬上來實現~

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別買 ETF 因為存在根本性的缺陷!| 程式交易特別企劃 – 建構出自己的ETF (前導篇)

在此篇文章中,我們將探討為何00905宣稱使用自創的Smart Beta因子進行選股,兩年績效卻與0050相差不到0.5%? 不是Smart Beta因子無效,而是流動性的檢驗機制限制了Smart Beta的表現,導致ETF就如同是被閹割過一般。 為什麼ETF必須引劍自宮呢? 散戶投資人能否拿掉這些限制以獲得更好的績效? 更詳細的內容,歡迎各位客官自行享用囉!

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流動性風險

客製化流動性風險檢測 | 策略可以實戰嗎?

要讓實戰與回測貼合,流動性風險是必須要解決的,市面上的回測系統卻常忽略台股的流動性風險特性,導致開發者對策略回測的流動性風險是一頭霧水。FinLab對此開發了檢測模組,更細緻化呈現台股策略體質。

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美國汽車總體經濟指標

FRED總體經濟指標輕鬆抓|美國汽車指標|美股回測外掛教學

這篇文章涉及FRED API串接、美股股價爬蟲、總體經濟指標繪圖、指標解說、美股回測~一條龍帶大家走一遍,開展了FinLab系統更多的可能性。

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研發費用率熱力圖

研發費用率選股策略

台灣之光台積電 (TSM)是一個經典的例子,不斷投入的研發費用和資本支出最終拉開與競爭者的差距,現在高階製程在對手看不到車尾燈的情況下,還可以在毛利50%的情況下再漲價,且沒有客戶敢抱怨啥,營收持續成長,讓台積電股價持續在緩步上升,就知道研發實力、企業競爭力、股價有所關聯。

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七七四十九種PEG本益成長比,找出潛力成長股,製作年報酬率 30% 的選股策略!

前情提要 本益成長比(簡稱:PEG)是本益比(簡稱:PE)的延伸,將公司未來獲利成長因素納入考量,解決PE對成長股反應過慢、估值過高的問題...

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