用Python投資加密貨幣:為什麼是比特幣? (Part 1)

原本想說開一個課程,介紹加密貨幣做portfolio selection,不過因為種種因素,決定還是寫成免費一系列的文章,介紹用 Python 建置 比特幣 交易系統。

2020年註:因為後來有很多研究成果,所以綜合所學,系統性的量化分析、程式碼整裡放在Hahow 的課程中,文章部分維持免費不做刪減,你可以先參考這12篇文章,再來決定是不是值得更深入學習加密貨幣的量化交易喔!

新科技,如 machine learning、blockchain,或許可以說「有缺點」、「不成熟」、「尚未完善」,但同時也是充滿機會的地方!不論這是投資還是投機,我都會想要用量化交易的角度參與,這可以說是我對於程式和科技的執著吧!

就在今年2020年,美國聯邦法院裁定:比特幣(BTC)是一種 “金錢”

研究加密貨幣 主要有以下的原因:

時間推移 – 科技的進步很快

你絕對沒辦法想像,30年前,大家對個人電腦嗤之以鼻:
「翻書1秒鐘,開機卻要3分鐘!」
「書 比 電腦 要方便太多了!」
「沒有理由大家需要電腦呀!」

今天,每個人口袋都有一台電腦:手機

加密貨幣,會不會就是30年前的筆電,雖然大家現在不看好,但未來都在用?
可能會,可能不會。這些都不是我說了算,但有一些跡象:

就在今年2020年初,德國最大銀行“德意志銀行”,做了一份對於2030年的展望報告,報告中指出: 「十年後(2030年),加密貨幣會成為主流」,報告從供需的角度出發,列出加密貨幣成為主流的三個條件,首先就是加密貨幣在政府的眼中,必須是合法的貨幣,這可以從最近美國聯邦法院的宣判中(裁定比特幣是一種“金錢”),和近期中國、印度兩大人口密度大國對於加密貨幣的態度轉變看見。再來就是價格的波動不能太大,因為要成為交易的工具,就需要具備一定的穩定性,讓使用者有保障。最後一個條件是需要科技巨頭們,對於現行科技的整合,這可以從近期Visa、MasterCard 都即將推出自己的加密貨幣相關服務看見趨勢。

雖然這一切都還只是預測,但我們還是可以將持有比特幣,當作是買保險,因為人類的歷史,充滿戰爭,很多人因此顛沛流離,這80年以來,是世界上最和平的一段日子,究竟是人類越來越文明?未來不會有任何戰爭,還是說世界的動盪 就像是經濟一樣會循環,我們剛好處在和平的週期?

設想一個最糟糕的狀況:房子被強制徵收、國家貨幣大幅貶值、臨時離開住所,輕裝逃往其他國家,要是這些事情都發生了,你可以什麼都沒有、什麼都不帶,只要有比特幣的公鑰私鑰(帳號密碼),一切都能卷土重來

這是個真實存在的例子,就在2018年,南美洲盛產石油的國家“委內瑞拉”,因為油價的崩盤,委內瑞拉政府選擇了印更多的鈔票來解決債務問題,而導致了通貨膨脹率單一年就來到了2,688,670%,委內瑞拉人民的解套方式就是換購比特幣,以比特幣做匯款、交易的媒介,或是只有在交易的當下瞬間用比特幣換當地的貨幣做買賣交易!

3. 比特幣價值正反方分析

正方

  1. 比特幣具有稀缺性,總發行量為2100萬枚,不同於傳統的法定貨幣,可以無限制的膨脹和發行,比特幣具有定量的限制,相較於法定貨幣,有隨著時間推移不斷升值的趨勢,由於這個特質,比特幣也被稱為「人造黃金」。
  2. 可分割性,可以分為一億個中本聰單位,在交易過程中更加便利和靈活。
  3. 可移植性,比特幣的產生和交易都是通過網路,為最高可移植性的貨幣。
  4. 可代替性,就像一克純金始終等於另一克司純金一樣。無論發生什麽情況,一個比特幣仍然是與另一個比特幣可互換的價值象徵。
  5. 耐用性。任何比特幣或中本聰都可以無數次重覆使用而不會降低性能。

當然,不能一直說比特幣的優點,避而不談缺點,比特幣也受到很多挑戰,遭反方批評為缺乏價值的根據:

反方

  1. 任何人都可以複製區塊鏈的程式碼,發起 ICO 募資,造成詐騙的氾濫,影響加密貨幣的價值。
  2. 目前大部分的國家並不採用加密貨幣作為法定貨幣,甚至不承認加密貨幣交易的合法性,所以貨幣安全得不到保障,詐騙頻傳。民眾質疑加密貨幣的價值。
  3. 波動大,除了穩定幣外,不適合拿來做日常生活用品之交易

綜合優缺點

前五個優點是貨幣性質,而後三點挑戰,是屬於法律、管制的問題。隨著時間,前五點優勢不會改變,而後三個缺點會慢慢被克服。

另外,因為比特幣難監管,導致各國剛開始時非常排斥(但最近變成是愛恨交織就是了XD),加密貨幣存在的意義,就是要等時間來慢慢證明了。

所以綜合以上的結論

在或近或遠的未來,比特幣應該存在著某種地位。所以我看好此產業的前景,但是也有看錯的可能!好在這個世界,不是非善即惡、非黑及白,不用全面的樂觀或悲觀,梭哈或戒慎恐懼。
 
而是要設計一套邏輯
假如對了,可以多賺一點
假如錯了,只好小虧一點
這就是交易!

要怎麼知道資金要投入多少呢?假如是 buy & hold 的話,風險滿大的,簡單的方式:想像,你「單一天」可以承受最大虧損?差不多就投資這麼多吧!因為比特幣下跌個70% 80%都是有發生過的!

假如是研究量化交易,有效控制風險的話,就可以將部位再提高一點,接下來就來建置 Python 交易系統,讓我們投資的風險可防可控!在下個單元中,我們會教大家如何爬取比特幣的歷史價格,好讓我們實作投資加密貨幣的交易策略喔!歡迎追蹤我們的粉絲專頁,來訂閱最新的教學分享喔!

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FinLab - 韓承佑

嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!