用Python投資加密貨幣:為什麼是比特幣? (Part 1)

原本想說開一個課程,介紹加密貨幣做portfolio selection,不過因為種種因素,決定還是寫成免費一系列的文章,介紹用 Python 建置 比特幣 交易系統。

新科技,如 machine learning、blockchain,或許可以說「有缺點」、「不成熟」、「尚未完善」,但同時也是充滿機會的地方!不論這是投資還是投機,我都會想要試試看,這可以說是我對於程式和科技的執著吧!

我想研究比特幣 可以分成三個原因:

1. 隨著時間推移

科技的進步是很可怕的!

你絕對沒辦法想像,30年前,大家對個人電腦嗤之以鼻:
「翻書1秒鐘,開機卻要3分鐘!」
「書 比 電腦 要方便太多了!」
「沒有理由大家需要電腦呀!」

今天,每個人口袋都有一台…

加密貨幣,會不會就是30年前的筆電呢?
可能會,可能不會。

不過可以當作是買保險,因為

2. 我們生活在安逸的年代

居安思危是很重要的

人類的歷史,充滿戰爭,很多人因此顛沛流離,這80年以來,是世界上最和平的一段日子,究竟是人類越來越文明?還是說世界的動盪 就像是經濟一樣會循環,我們剛好處在和平的週期?

設想你最糟糕的狀況:房子被強制徵收、國家貨幣大幅貶值、臨時離開住所,輕裝逃往其他國家,要是這些事情都發生了,你可以什麼都沒有、什麼都不帶,只要腦海中有比特幣的公鑰私鑰(帳號密碼),一切都能卷土重來

一百年後,國家會興亡,貨幣會貶值。但不論如何,只要人類文明尚在,比特幣也會一直存在!

3. 比特幣的特性

可以舉貨幣的四種特徵:
「易於辨識」、「易於分割且品質一致」、「易於儲存運送」、「普遍接受性」

易於辨識

做偽鈔用於便利商店很難,但破解人類最先進的密碼學,更難。

易於分割且品質一致

比特幣支援「億」分之一。

易於儲存運送

只要有公私鑰在腦中,世界上任何地方都能使用,轉帳費用非常低廉。

普遍接受性

比特幣最為人詬病的點,就是大家認為 法定貨幣、黃金的特性已經足夠,加密貨幣只是多此一舉。

另外,因為比特幣難監管,導致各國剛開始時非常排斥(但最近變成是愛恨交織就是了XD),加密貨幣存在的意義,就是要等時間來慢慢證明了。

究竟時間要等多久?

我粗淺認為,從微觀的角度 比特幣是可以被取代的,但是從鴻觀的角度 也就是100年為跨度,考慮了國家的興亡 和世界的動盪,它的價值會慢慢被體現,這邊的價值,比較著重在應用於日常生活的價值!

在或近或遠的未來,比特幣應該存在著某種地位。

以這樣的角度思考,則目前市值約為黃金的 1/50 倍,有點太低了。

所以以個人濁見,是有一些投資的機會的,但投資跟投機往往一線之間,當前比特幣的波動非常大!持有時加密貨幣一定要:

  1. 少部位
  2. 用量化分析降低風險

要怎麼知道資金要投入多少呢?簡單的方式:想像,你「單一天」可以承受最大虧損?差不多就投資這麼多吧!因為比特幣下跌個70% 80%都是有發生過的!

接下來就來建置 Python 交易系統,讓我們投資的風險 可防可控!

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FinLab - 韓承佑

嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎第十一大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!