超短線上影黑密技!

很多來拜訪本blog的人,都是搜尋 “財報狗” 來的,大部分都是價值投資策略,而沒有使用技術分析,或曾經使用技術分析,因為太難用了而放棄。價值投資跟技術分析最大的差異是,價值投資看的財報是經過嚴格審核的精確數字,而技術分析是在看雜訊中找規律。

有人會說價值投資,是學會看一家公司的價值,而不像技術分析,是在玩股票。我覺得各有各的好,都是在一堆數字裡面找規律,只要不要被股票玩,哪一種策略我都願意接受XDD。

今天想當一下標題黨,我幫這個策略取了一個超級中二的名字:”超短線上影黑密技”,無論看幾眼都覺得很彆扭,但是還是讓我一一的解釋每個字的用意:

超短線

這個絕對是 “日” 週期裡面,最短的策略了,因為這個策略持股一天隔天直接賣出,適合不想要跟某支股票產生愛恨情仇,喜歡斬釘截鐵,無情操作的人。

上影

這絕對不是火影忍者裡的上忍、火影,其實是個上影線策略,也就是當看到上影線,那代表這支股票可以空,當然也沒這麼簡單,要有一層層過濾。

黑就是指下跌的意思,這是一個空股票的策略,我不常寫空股票的策略,因為本身沒有在融資融券,但就是因為很少有人空股票,這個策略才沒有因為被挖掘而失效,放空有時候比看多的策略好寫。

密技

好啦,其實這也不算什麼密技,上影線大家也不是不知道:

橘色為權益曲線

大家都說看到上影線,代表要下跌了,但是這是很不負責任的介紹,因為沒人跟你講會跌多少?上影線多長算長?什麼時候買賣?完全沒有數據,頂多是附圖說,你看這支股票,上影線出現後一路跌。

策略人多口雜,沒有回測看看就好

同樣上影線,可以找到100張K線圖,驗證之後真的會跌,反過來,也可以找到100張K線圖,驗證之後其實會漲。

看過很多自稱是技術分析高手,分享一些方法,KD、MACD、OBV什麼都用上了,回測起來績效不太好,也不知道他是靠投資掙錢,還是靠嘴掙錢。也看過一些人,突然PO文說自己打開多年投資經驗的任督二脈,把blog加密起來,付費觀看,火紅一時。然而過了半年,那個人不見了,消失在茫茫股海中,應該是他的策略就好這麼幾個月,之後就爛掉了XDD。

回測的重要性

所以我覺得回測很重要,才能知道是否安穩的獲利,而且還不用每天盯盤。可能有人會反問: W 底要怎麼回測?有些型態學根本不可能寫程式怎麼辦?要是我的話,就會選擇不用,反正還有其它的策略可以用,我比較膽小,只用有驗證過的策略XD。

策略

突然啪啦啪啦寫了一堆,不好意思讓各位眼睛痛了,以下就是本篇策略:

  • 上影線佔 60% ((高 - max(收, 開))/(高 - 低)> 0.6)
  • 突然放量 (成交量 > 十日均量 * 4)
  • 流動率高 (十日均量 > 1000)
  • 股票不在高檔 (收盤 - 120日最低價)/ ((120日最高價 - 120日最低價)< 0.7

第四條拿出來說明一下,高檔的股票,有時候會被主力炒作,太飆了,還是不要拿來放空比較好XD。

以下的權益曲線是空1天,即回補,我另外有測試n天的,基本上獲利更高,但曲線比較不好看。

橘色為權益曲線

但這個策略沒有加上手續費,槓桿是調整成0,但假如考慮融券手續費,效果可能就沒那麼好就是了,當沖手續費低會更好?滿有可能的。

下圖是 賣出/買入 價格的漲跌分佈圖:

漲跌分佈圖

我們可以看到,這些股票下跌(小於1)的數目真的比較多(橘色),然而加上手續費(約千分之8),後,就沒有這麼明顯了(淺藍色),手續費多少是關鍵!像我這種散戶,手續費太高自然是無法使用這個策略QQ。

每日股票持有數量

可以看到每年都只買了超少次,而且快進快出,大部分時候是空手狀態,很輕鬆。

dropdown

可以看到最大虧損也不是很嚴重,尤其時近期,幾乎很少虧損到20%的投資資產。

當然,大部分的策略看看就好,這個策略也是(由於手續費的關係),重點應該是學到一些東西,以下列舉此篇的重點:

  • 用簡單的公式看股價高檔低檔(條件4)
  • 股票不再高檔、近期上影線放量,假如想放空,可以空n天,(n<10)回測獲利都是很可觀,持有時間長,股價漲跌波動大,可以淡化手續費的影響,但持有時間越長,權益曲線越不美。
  • 股票不在高檔、近期上影線放量,假如想買多,隔幾天再買入較可能買到更好的價格!(假如你用的是長線策略)

假如大家有興趣,我想找時間來跑一些統計結果,看看上影線對於股價的影響。假如覺得本blog還可以的話,可以定期來觀看~我每個禮拜都會更新幾篇喔!

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