絕無僅有的超強指標!

今天介紹一個滿常使用的指標,這套指標是我個人發明的,外面絕對看不到,然而我只講個大概,可以自己去實做,或是去拿來衡量個股。

上一篇中,機器學習發現月收入是一個很好的指標,而且不能只看最近一個月,要一次看好幾個月,其實跟我做出來的實驗結論一致。月收入真的非常好用!

今天介紹的這個指標,其概念是:希望某股月營收越來越高,之後股價越容易上漲。
但是很難定義越來越高,因為有時候會有一些不規則的地方,我們必須要先做一道手續讓它看起來是一個升冪排列,如下圖:

原本的月營收為橘色,雖然看起來有上漲的趨勢,但是參差不齊,所以很難寫成程式判斷條件。
可以看到我們把每三個月做一次平均,可以發現曲線變得更平滑了,而且變成升冪排列!

所以我們就可以寫一個條件,叫做:藍色線段連續N個月越來越大。

這樣篩選出來的股票真的很猛!

下圖可以看出,假如我們持有這個方法篩選出來的股票,光是這個單一指標從2008年到現在有5倍的績效,我們可是只用了這個指標而已!算是蠻難能可貴的。

eq 8

而且選出來很多股票,還有很多過濾的空間!可以從中再繼續篩選股票,這個是我動不動就會幫策略加上的一個條件!

ns 4

其中還可以再篩選,例如本益比、股價淨值比等等,可以自由搭配!

這個指標有兩個參數:

  1. 當我們要平滑月營收曲線時,取最近的 M 個值平均,產生新的曲線
  2. 新的曲線連續 N 個月不斷變高。

M 跟 N 是很難決定的,我這邊所使用的參數是 M=4 跟 N=5,是試過所有參數的結果。
當然大家不一定要用這麼數學的方式,每一支股票拿來慢慢算。最簡單的方法就是用眼睛感覺,股票月營收從大趨勢看,有沒有越來越高,偶爾的參差不齊可以忽略。

以上就是個人覺得超好用的,且網路上沒人在分享的方法!

FinLab - 韓承佑

嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!