策略狗。績優股獵犬3。簡單回測

今天來做個間單的回測,為策略狗文章作一個總結:

我們選股條件:

  1. “自由現金報酬率”最高的前30%
  2. 本益比 < 25
  3. 股價淨值比 < 1.5

每格N天就重新選一次手中的股票,比較跟策略狗不一樣的是,回測不只限於20支,只要滿足條件,就會買入,例如當手上要換成30張股票時,會將自己的所有現金平均分配到此30張股票,不計算手續費。

以下是回測結果:

由上而下分別是:回測N=125(紫色),回測N=250(藍色),回測N=60(深灰色),大盤 (橘色)

其中Y軸為你的資產的倍數。可以發現,回測結果跟策略狗上面的曲線是相似的。不論N是多少,都比大盤還要好,然而其中N=60的較差,有可能的原因是換股的頻率太高了,”自由現金報酬率”還沒醞釀完。另外,半年是比一年換一次股好一點點而已,幾乎可以忽略不計。

幫大家測完的結果,雖然我寫的方法跟策略狗有點不一樣,但是用非常雷同的方法,結論是:真的每年再換一次股就好了!

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