教你用財報狗巴菲特免費選股

今天來試試看財報狗的巴菲特選股條件,由於是免費的,任何人都可以使用他們的工具來篩選股票喔!用起來很方便,但是沒有歷史回測,不知道要怎麼選才好?繼續往下看吧!

總共有九種條件、三個三個一組

但一眼看過去就知道,就算這九個全選,還是會有問題:無法選出便宜股!

沒差,今天就是給大家一個感覺,想說將 3 x 3 x 3 = 27種 回測都跑一遍,來看一下哪些條件適合幾年!

回測方法

回測每125天重新篩選一次股票,當即將減資時,會賣出股票,等到減資完才買回(方便做回測),假設資產平均分散,不計算手續費,以下是2010年到現在的獲利:

負債比率n年小於30%ROE近n年大於15%自由現金流n年大於02010到至今結果
1111.81485895666
1131.80611662219
1151.80843692158
1311.72557247746
1331.73936608665
1351.74036307227
1511.66120834512
1531.67544848703
1551.67539061791
3111.86507507328
3131.8550489791
3151.85421160215
3311.76061835832
3331.7777823463
3351.77461231039
3511.69140364261
3531.70853820166
3551.704449199
5111.65133067584
5131.63659256796
5151.6355617308
5311.72904553438
5331.7426988829
5351.74016318508
5511.641334841
5531.65510389983
5551.65245003808

接下來是60天換一次股票,獲利似乎有變比較好喔!

負債比率n年小於30%ROE近n年大於15%自由現金流n年大於02010到至今結果
1112.04865034635
1132.00438077419
1151.86690744291
1311.84763217744
1331.86161269191
1351.78116963449
1511.74354058836
1531.76992960676
1551.73239549677
3112.2271403266
3132.12840290727
3151.93661630865
3311.81760398688
3331.8053067449
3351.70637963884
3511.68466765715
3531.68890106012
3551.63688323755
5111.99109248921
5131.89184010495
5151.7179670741
5311.84039390361
5331.84483796041
5351.7357332421
5511.69260093206
5531.712534655
5551.65978846222

同期大盤 1.26倍

結論

以下是我的觀察:

  • 最好約60天換一次股,比120天換一次股還要好
  • 負債比率:三年最好,不多也不少
  • ROE:肯定看一年就好
  • 自由現金流:越多年似乎越有效,但效果較不明顯

然而只看這三種不同類型的條件,還是很難找到好的策略。
明天來看看其它的條件,能不能幫大家組合出好策略!
不知道大家有什麼想法?

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