市場短線過熱新聞滿天飛，技術指標達到超買階段，究竟該不該賣股票呢?!
近期台積電突破千元，台股站上23000點，法人警示指標已達短線超買階段，短線過熱新聞滿天飛，究竟該不蓋把手中持股賣出呢? 本文將帶領讀者觀...
5種低波動因子，高效策略快速實踐
低波動因子是一種量化指標，用來衡量股票或資產在給定期間內的價格波動程度。這些因子通常用於選擇那些價格波動相對較小的股票，並構建低風險的投資組合。常見的低波動因子包括標準差、平均真實波幅（ATR）、最大回撤等。
探討一個全局有效的因子優化方法
在投資的世界裡，尋找有效的選股策略一直是投資者追求的目標。最近，我們意外發現一個簡單而有效的修改，就能讓現有因子進行選股時產生很不錯的結果。這篇文章將深入探討這個策略的背後邏輯，並展示如何通過簡單的代碼來實現。
台股突破21,000，居高思危，用選擇權未平倉量避開股市潛在下跌風險
截止至2024-05-31，加權指數收21,174點，下跌190點(-0.89%)。在股市征戰的各位肯定也覺得最近股市漲幅頗大，年初至今已...
槓桿動態調控策略的量化分析
在投資市場中，槓桿是一種常見的放大收益工具。然而，槓桿同時也會放大風險，如何在獲取高收益的同時有效控制風險是投資者面臨的主要挑戰之一。本研究旨在探討一種動態調控槓桿策略，該策略基於最大下跌 (Maximum Drawdown, MDD) 的控制來動態調整投資部位，從而在控制風險的同時獲取可觀的收益。
如何利用主力買賣超張數預測台灣股市趨勢：深入分析與策略指南
摘要 本文旨在探討主力買賣超張數指標與台灣股市價格表現之間的相關性，並評估該指標在市場趨勢預測和風險管理中的有效性。透過對台灣主要股票的交...
每天看外資買賣超卻不知道怎麼解讀嗎?外資避險指標大公開，讓你提前避開股市大幅回落
近期台股回落調整，外資持續賣出台股。究竟外資是何方神聖，為什麼能夠控制整個市場？交易所每天盤後都會公佈外資買賣超數量，為什麼那麼多人在關注?又要怎麼解讀?本篇就帶大家來了解外資信息，善用外資買賣超提前避開股市大幅回落!
能夠升級所有策略的指標：F-Score
對於早期的股市投資者而言，技術分析與業界消息一度是決策的主要依據。然而對散戶來說，這些方法的效果往往不盡人意。
或許大家都有接觸過一些基於線圖的股票交易方法，然而實際操作時卻難以確定繪製的趨勢線應該放在何處。以一名理工人的角度來看，這些方法會顯得不夠精確且令自己困惑。
大約在 2015 年左右，我第一次接觸到 F-Score。那時我閱讀了一本名為「麥克風的股市求生手冊」的投資書籍，這本書由一位在 PTT 社群中的名人麥克風所撰寫。當時他的投資策略偏向價值投資。他主張投資低估的價值股，但同時要分散風險，持有多檔股票，儘管每一檔股票可能有盈虧，整體而言能夠跑贏市場。F-Score 在書中作為一種評估股票的方式，終於有一個可以量化比較的評估方法對我來說是一則重要的好消息。
使用 Python 和 finlab 庫優化台灣股市投資策略
對於專注於台灣股市的投資者來說，元大高股息ETF（代號：0056）提供了投資於台灣高股息股票的機會。這種ETF旨在追蹤高股息指數，並尋求穩定的股息回報與資本增值機會。本文將介紹如何使用Python的finlab庫進行策略分析和回測，以揭示此ETF的優勢和潛在弱點，並制定更精確的投資策略。
飆股可以賺更多？| 台股賣出的技術
如果想要抓飆股即時的轉折，必須要靠「技術面指標」當主要賣出訊號，基本面訊號頻率太低，像月營收一個月才發佈一次，如果以基本面當訊號，很容易太慢。
因此即便該公司的基本面很好，當技術面賣出訊號出現時，還是得賣。「飆股的長相」作者提出3個運用賣出指標的重點，讓你今後賣股能當機立斷，不必求人或瞎猜。
如何超越 00733，台股最強 ETF？
探索富邦台灣中小ETF (00733) 的投資潛力，從基本資料、選股邏輯到Python回測代碼，提供全面的投資指南。雖然策略較高的成長潛力，但也伴隨著較大的波動性。投資者應該全面評估自己的風險承受能力，並作出相應的投資決策。然而在最差的狀況下，就算此策略完全失效，使用此策略跟投資00733的績效應該是類似的。