策略狗『績優股獵犬3』- 簡單回測

今天來做個間單的回測,為策略狗文章作一個總結:

我們選股條件:

  1. “自由現金報酬率”最高的前30%
  2. 本益比 < 25
  3. 股價淨值比 < 1.5

每格N天就重新選一次手中的股票,比較跟策略狗不一樣的是,回測不只限於20支,只要滿足條件,就會買入,例如當手上要換成30張股票時,會將自己的所有現金平均分配到此30張股票,不計算手續費。

以下是回測結果:

backtest

其中Y軸為你的資產的倍數。可以發現,回測結果跟策略狗上面的曲線是相似的。不論N是多少,都比大盤還要好,然而其中N=60的較差,有可能的原因是換股的頻率太高了,”自由現金報酬率”還沒醞釀完。另外,半年是比一年換一次股好一點點而已,幾乎可以忽略不計。

幫大家測完的結果,雖然我寫的方法跟策略狗有點不一樣,但是用非常雷同的方法,結論是:真的每年再換一次股就好了!

我每天都會放一篇跟選股有關的新文章,假如你覺得FinLab對你有幫助,也可以告訴我你最想看到哪些內容喔!

FinLab - 韓承佑

嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!