坊間沒在教的RSI選股技巧

FinLab - 韓承佑 — Wed, 22 Jul 2020 07:05:02 +0000

RSI在個股程式交易上，都還算滿准的，有很多台指期策略都是使用RSI，但是在選股的時候，假如還是用一樣的方法囫圇吞棗，則會悽慘無比，就算不算手續費好了，經過我的實測，RSI黃金交叉死亡交叉的選股買賣，效果非常不好，甚至落後大盤。要如何改進呢？請接著看：

RSI到底要怎麼用在選股上呢？首先讓我們來簡單複習一下RSI：

上圖中，紅色跟綠色代表漲跟跌，長度代表漲跌幅。可以發現，當股價上漲時，雖然細部漲跌互見，但紅色線條的總長度大於綠色線條總長度，而下跌時正好相反。實際上RSI就只是這樣算而已：

n天內紅色總長 / (n天內紅色總長 + n天內綠色總長) * 100

所以當 RSI = 100 時，代表近 n 天每一天都漲，而 RSI = 0 時，代表近 n 天每天都跌。RSI厲害的地方在於它考慮了股價移動的方向，而且不管任何股票，RSI永遠介於 0 ~ 1 之間。

然而它的壞處是：每個股票漲跌的週期不同，例如有些股票跌5％會跌深反彈，但有些可能要到 10%，每一支股票股性質不同。不能直接用，每個股票的 n 可能都不一樣，硬是將所有股票都用同一個 n 的 RSI 效果都非常差！

這就是為什麼明明同樣的 RSI ，有些人會說要追漲、又有人會說止跌！只能說股票特性不一樣，用法也不一樣，沒有什麼誰對誰錯的問題，也沒有說哪種比較好，完全看你的 n 值怎麼設定，所以這也是我說 RSI 用在期貨、外匯上比較好，因為可以針對同一個商品客製化參數 n，然而選股就沒辦法了。

要如何用同一個 n 來選股呢？老實說半年前我就在琢磨這個問題，研究一直滿失敗的，但最近終於有所突破，而且方法很簡單，接下來的內容，集結了我好幾個月的研究，各位假如還滿意可以使用我們新的 email 訂閱我們的新文章喔！我們的文章含金量都很高XD（自己覺得）！

我們硬是讓 n=定值，怎麼做好呢？
於是我做了很多的測試，結論是：長週期的股票RSI有共通性！

以下面這個例子舉例：

上圖中我只用了一個簡單的選股策略：

（不考慮手續費，純實驗性質）

可以發現週期越長，股票越有共通性，RSI 越能在不同的股票間都有一致的作用！

而當這種長週期 RSI 有點高時（55左右），代表股價正在上漲，此時跟風會有滿不錯的收穫！

尤其是 RSI 週期 n = 60 以上，讓然感覺滿驚艷的！

網路上沒有任何地方有教你，RSI選股要用這麼長的週期，可以自己找幾支股票追蹤看看，或許你跟我會得到類似的答案喔！

還是提醒一下大家，投資風散風險，這個方法不可能就這麼厲害，只是說上漲的期望值比較大而已，真正操作一個月，感受絕對是五五波，冷暖夾雜的啦XD，可以再多用點指標去過濾看看！

RSI – FinLab