如何將虧損控制在可控的範圍？

finlab package 針對此問題有對應的檢測法，一般的投顧老師不會跟你提，學會這招你就不用怕停損在最低點，而是停損在最關鍵位置。
使用MAE波動分析工具: report.display_mae_mfe_analysis()就可以輕鬆顯示分析圖表，如果你想了解 API 的詳細功能，可見 文檔 和 部落格相關教學。

歷史波動視覺化

範例圖中藍色的部分是獲利的交易、紅色是虧損的交易，可以知道多數獲利的交易在持有歷程中比起虧損交易擁有較小的「最大不利方向跌幅(MAE)」。

幾乎全部獲利的交易對都不會在持有過程中面臨 -10% 的套牢窘境，換句話說，只要持有歷程的報酬率是小於 -10% ，那最終都很難翻身變成獲利的交易，繼續放反而容易有大賠風險。

而虧損交易有 25% 在持有過程中面臨 超過 -10% 的套牢窘境，也就是說若停損設在 -10%，有機會將大賠的交易有機會縮小到 -10% 左右。

總結來說，藉由這個分析圖，可以發現將停損設在 -10% 是很不錯的位置，保留獲利，提早止血，藉由統計分析，讓你知道你停損的點位是在做「正確」的事。

其他 MAE 分析要注意的重點

• 不同策略有不同波動特性，有些高報酬的策略波動大，若停損設太緊，獲利交易對容易被洗掉。
• 如果你不喜歡下檔波動，那就要降低交易對的 MAE，一個好的交易對是除了最中有獲利，持有歷程也經歷較低的下檔波動，可以用來檢測進場點的漂亮成度。
• 如果獲利交易對有很大的 MAE，可能代表策略無法明顯區分獲利與虧損交易的體質，獲利部位也容易在停損的大刀下被犧牲太多，造成停損線很難設定。

結論

好的策略不是只有高報酬、高夏普率，還有很多細節可以研究，你的策略擁有怎樣的 MAE 分佈圖呢？趕快來試試吧。